Для торгового журнала в Excel нужны три части: неизмененный лист импорта, одна структурированная таблица сделок и один лист разбора. Храните данные Broker отдельно от своих заметок. Импортируйте чистый P&L вместо применения одной общей формулы ко всем инструментам. Добавляйте только те расчетные поля, которые можете проверить. Каждую неделю разбирайте один и тот же небольшой набор вопросов.
Это руководство поможет создать такую книгу из пустого файла. Оно также позволяет определить, когда обслуживание таблицы требует больше ресурсов, чем экономит специальный журнал.
Создайте следующие листы до добавления формул:
| Лист | Назначение | Правило редактирования |
|---|
Raw import | Хранит исходный экспорт из Broker или журнала | Не изменяйте импортированные значения |
Trades | Хранит одну нормализованную строку на закрытую сделку | Сопоставляйте исходные поля и добавляйте поля разбора |
Review | Хранит проверки, фильтры и сводные таблицы | Читайте данные из Trades, не вводите здесь результаты |
Lists | Хранит допустимые значения Setup, соблюдения плана и тегов | Меняйте метку в одном месте |
Такое разделение сохраняет происхождение данных. Видно, какие значения пришли из источника, какие рассчитал Excel и какие Вы ввели во время разбора.
Экспортируйте CSV из своего Broker или текущего журнала. Храните копию файла вне книги. Добавьте дату в имя каждого экспорта, чтобы можно было отследить строку до ее источника.
Excel может открыть CSV напрямую или импортировать текстовый файл либо CSV на существующий лист. В актуальной инструкции Microsoft по импорту CSV описаны оба способа. Импортируйте файл на лист Raw import.
После импорта проверьте следующее:
- Количество строк совпадает с исходным файлом.
- Значения входа и выхода остаются раздельными.
- Количество сохраняет знак или поле направления.
- Комиссии и чистый P&L остаются раздельными, если источник предоставляет оба значения.
- Валюта P&L остается привязана к каждой строке.
- Текст timestamp не меняется, пока Вы не проверите, как Excel его распознал.
Не исправляйте исходные значения на этом листе. Зафиксируйте исправление в нормализованной таблице или замените исходный экспорт. Тогда исходная запись останется доступной, если итог не удастся сверить.
Создайте таблицу Excel на листе Trades. Используйте одну строку для одной закрытой сделки. Если в источнике каждое исполнение занимает отдельную строку, сначала объедините исполнения в сделки, а затем сравнивайте результаты на уровне сделок.
Начните со следующих полей:
| Группа | Поле | Источник | Обязательное назначение |
|---|
| Идентификация | ID сделки | Импортировано | Исключить повторяющиеся строки |
| Идентификация | Счет | Импортировано | Разделить счета |
| Идентификация | Символ | Импортировано | Фильтровать сопоставимые сделки |
| Исполнение | Направление | Импортировано | Сохранить Long или Short |
| Исполнение | Количество | Импортировано | Сохранить объем сделки |
| Исполнение | Значение входа | Импортировано | Сверить вход |
| Исполнение | Значение выхода | Импортировано | Сверить выход |
| Исполнение | Timestamp входа | Импортировано | Упорядочить и сгруппировать сделки |
| Исполнение | Timestamp выхода | Импортировано | Упорядочить и сгруппировать сделки |
| Результат | Валовой P&L | Импортировано, если доступно | Отделить рыночный результат от расходов |
| Результат | Комиссии | Импортировано, если доступно | Сверить торговые расходы |
| Результат | Чистый P&L | Импортировано | Разобрать зафиксированный результат |
| Результат | Валюта | Импортировано | Не допустить суммирования разных валют |
| Контекст | Setup | Пользовательский список | Сравнить один определенный Setup |
| Контекст | Соблюдение плана | Введено пользователем, да или нет | Отделить разбор процесса от результата |
| Контекст | Отклонение | Пользовательский список | Указать изменившееся правило |
| Контекст | Заметка | Пользовательский текст | Зафиксировать одно полезное наблюдение |
| Разбор | Проверено | Введено пользователем, да или нет | Найти незавершенные строки |
В Вашем экспорте названия могут отличаться. Сопоставляйте поля по смыслу, а не по положению столбца. Не предполагайте, что два Broker используют одинаковые правила знаков, комиссий, группировки сделок или символов.
Не складывайте значения P&L в разных валютах в один итог. Число без валюты является неполным.
Используйте одно из следующих правил книги:
- Фильтруйте разбор по одной валюте счета.
- Создайте отдельную сводную таблицу для каждой валюты.
- Добавьте отдельный процесс конвертации с сохранением источника курса и даты курса.
В этом руководстве способ конвертации валют не определяется. Если Вы его добавите, храните исходную сумму, исходную валюту, курс конвертации, дату курса и конвертированную сумму в отдельных полях.
Поместите допустимые метки разбора на лист Lists. Настройте проверку данных для соответствующих столбцов в таблице Trades.
Небольшой список проще разбирать, чем свободный текст. Начните со следующего:
Setup: текущие названия Ваших Setup.Соблюдение плана: Да или Нет.Отклонение: короткий список фактических категорий правил и значение Нет.Проверено: Да или Нет.
Оставьте поле заметки свободным, но задавайте один постоянный вопрос: Какой факт должен повлиять на следующий разбор? Убыточной сделке не нужна эмоциональная метка. Для нее нужна та же проверка процесса, что и для прибыльной или безубыточной сделки.
Таблица Excel может применять одну формулу вычисляемого столбца ко всем текущим и новым строкам. Это поведение описано в актуальном руководстве Microsoft по вычисляемым столбцам.
К полезным расчетным полям с низким риском относятся:
| Поле | Пример правила | Проверка перед использованием |
|---|
| Есть исходный ID | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | Каждой импортированной сделке нужен постоянный исходный ID |
| Есть валюта | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Каждому денежному результату нужна валюта |
| Разбор завершен | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Используйте только допустимые метки разбора |
| Сверка чистого результата | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Используйте только при таком обозначении знака комиссии в источнике |
Не используйте одну формулу разницы цен как универсальный расчет P&L. Инструменты, стоимость контракта, комиссии, частичные исполнения и правила Broker различаются. Предпочитайте импортированный чистый результат. Сверьте его с исходным отчетом до использования в разборе.
Считайте длительность необязательным показателем. Добавляйте поле длительности только после проверки, что Excel одинаково распознает timestamps входа и выхода. Храните исходные поля timestamp рядом с любым расчетным значением.
До импорта всей истории выполните сверку на небольшом пакете. Выберите сделки, охватывающие условия Ваших данных, например Long и Short, несколько исполнений, комиссии и более одной валюты счета.
Для каждой сделки из выборки сравните книгу с исходной записью:
- Проверьте ID сделки и счет.
- Проверьте символ, направление и количество.
- Проверьте значения входа и выхода.
- Проверьте валовой P&L, комиссии, чистый P&L и валюту.
- Убедитесь, что сделка встречается один раз.
- Убедитесь, что незавершенный разбор остается виден как незавершенный.
Если книгу не удается сверить, остановитесь. Исправьте правило сопоставления. Не перезаписывайте только одну строку, поскольку то же несоответствие может затрагивать остальную часть импорта.
Лист Review должен отвечать на постоянный набор вопросов. Используйте фильтры, сводные таблицы или формулы, которые читают данные из таблицы Trades.
Разбирайте одну валюту и один заданный период за раз. Затем проверяйте в следующем порядке:
- Полнота: В каких строках отсутствуют ID, валюта, Setup или статус разбора?
- Процесс: Сколько сделок по каждому Setup соответствовали плану?
- Отклонения: Какие категории правил встречаются чаще всего?
- Результаты: Каковы количество сделок и чистый P&L по каждому Setup и каждой валюте?
- Данные: Какие исходные строки требуют ручной сверки?
- Решение: Какое одно правило, определение Setup или поле данных нужно изменить до следующего разбора?
Указывайте количество сделок рядом с каждым итогом. Для результата небольшой группы этот контекст необходим. Располагайте поля процесса рядом с P&L, но не оценивайте правильность решения только по P&L.
Используйте одну последовательность для каждого нового пакета:
- Сохраните исходный экспорт.
- Проверьте период экспорта и область счетов.
- Замените или добавьте данные на листе
Raw import согласно одному зафиксированному правилу.
- Сопоставьте исходные строки со строками в таблице
Trades.
- Проверьте повторяющиеся ID сделок.
- Сверьте выборку с источником.
- Заполните пользовательские поля разбора.
- Обновите лист
Review.
Запишите эту последовательность в верхней части книги. Если Вы измените правило сопоставления или формулу, зафиксируйте дату изменения и повторно проверьте затронутую историю.
Excel остается практичным журналом, пока верны все следующие утверждения:
- Один формат импорта охватывает текущий рабочий процесс.
- Каждый импорт можно сверить без постоянных ручных исправлений.
- Формулы работают для всех инструментов и счетов в разборе.
- Границы валют остаются видимыми.
- Поля разбора заполняются последовательно.
- Фильтры и сводные таблицы отвечают на вопросы еженедельного разбора.
- Другой человек может понять правила книги, не прося Вас восстановить их по памяти.
Ручной процесс сам по себе не означает, что книга не справляется. Проблема возникает, когда ручная работа изменяет данные, скрывает их происхождение или мешает провести разбор.
Рассмотрите специальную программу, если одно или несколько условий сохраняются:
- Очистка импорта занимает больше времени, чем разбор.
- Для форматов разных Broker нужны разные правила сопоставления.
- Частичные исполнения трудно последовательно объединять.
- Изменения формул требуют повторно исправлять старые строки.
- Фильтры счетов и валют легко применить неправильно.
- Поля разбора и расчеты находятся в несвязанных файлах.
- Нельзя проследить отображаемый результат до импортированных, расчетных или введенных пользователем данных.
- Вы пропускаете разборы, потому что подготовка книги занимает слишком много времени.
Это решение об операционных затратах. Специальная программа должна сокращать подготовку данных и сохранять постоянную область разбора. Она не гарантирует улучшения торговых показателей или определенного торгового результата. Прежде чем использовать анализ журнала для принятия торгового решения, прочитайте уведомление Tradeways о рисках.
Tradeways может экспортировать записи о сделках в CSV вместе с исполнениями, уровнями, корректировками, тегами, стратегиями и пользовательскими полями. Связанные фильтры также можно применять к журналам сделок, разборам, Dashboards и большинству Widgets. Когда Вам понадобится такой связанный рабочий процесс, ознакомьтесь с журналом Tradeways. Храните экспорт таблицы как независимую запись и проверяйте перенос, прежде чем полагаться на новые итоги.
Перед первым еженедельным разбором проверьте следующее:
- Исходный импорт не изменен.
- У каждой сделки есть постоянный ID.
- У каждого денежного значения указана валюта.
- Импортированные, расчетные и введенные пользователем поля различимы.
- Для тестового пакета чистый P&L сверен с источником.
- Повторяющиеся и незавершенные строки остаются видимыми.
- Метки Setup и отклонений берутся из контролируемых списков.
- Разбор использует один период и одну валюту за раз.
- Процедура импорта записана в книге.
- Даты изменений формул и правил сопоставления зафиксированы.
Если пройдены все десять проверок, книга готова к повторному использованию. В противном случае исправьте путь данных до добавления новых метрик.
