Dziennik tradera w Excelu wymaga trzech elementów: niezmienionego arkusza importu, jednej ustrukturyzowanej tabeli transakcji i jednego arkusza przeglądu. Oddziel dane brokera od swoich notatek. Importuj P&L netto zamiast stosować jedną ogólną formułę do każdego instrumentu. Dodawaj tylko pola obliczeniowe, które możesz zweryfikować. Co tydzień analizuj ten sam niewielki zestaw pytań.
Ten przewodnik pokazuje, jak zbudować taki skoroszyt od pustego pliku. Zawiera też kryteria pozwalające ocenić, kiedy utrzymanie arkusza kalkulacyjnego kosztuje więcej niż oszczędność wynikająca z używania go zamiast specjalistycznego dziennika.
Przed dodaniem formuł utwórz następujące arkusze:
| Arkusz | Cel | Reguła edycji |
|---|
Import źródłowy | Przechowuje eksport źródłowy od brokera lub z dziennika | Nie zmieniaj zaimportowanych wartości |
Transakcje | Przechowuje jeden ujednolicony wiersz na zamkniętą transakcję | Mapuj tu pola źródłowe i dodawaj pola przeglądu |
Przegląd | Przechowuje kontrole, filtry i tabele podsumowujące | Odczytuj dane z Transakcji; nie wpisuj tu wyników ręcznie |
Listy | Przechowuje dozwolone wartości Setupu, zgodności i tagów | Zmieniaj etykietę w jednym miejscu |
Taki podział chroni informacje o pochodzeniu danych. Widzisz, które wartości pochodzą ze źródła, które obliczył Excel, a które zostały przez Ciebie wpisane podczas przeglądu.
Wyeksportuj plik CSV od brokera lub z obecnego dziennika. Zachowaj jego kopię poza skoroszytem. Umieść datę w nazwie każdego eksportu, aby można było prześledzić wiersz do pliku źródłowego.
Excel może otworzyć plik CSV bezpośrednio albo zaimportować plik tekstowy lub CSV do istniejącego arkusza. Aktualna instrukcja importowania plików CSV firmy Microsoft opisuje obie metody. Zaimportuj plik do arkusza Import źródłowy.
Po imporcie sprawdź następujące elementy:
- Liczba wierszy zgadza się z plikiem źródłowym.
- Wartości wejścia i wyjścia pozostają rozdzielone.
- Ilość zachowuje znak lub pole kierunku.
- Opłaty i P&L netto pozostają rozdzielone, jeśli źródło zawiera obie wartości.
- Waluta P&L pozostaje przypisana do każdego wiersza.
- Tekst znacznika czasu pozostaje bez zmian, dopóki nie sprawdzisz, jak odczytał go Excel.
Nie poprawiaj wartości źródłowych w tym arkuszu. Zapisz poprawkę w ujednoliconej tabeli albo zastąp eksport źródłowy. Dzięki temu oryginalny rekord pozostaje dostępny, gdy suma się nie uzgadnia.
Utwórz tabelę programu Excel w arkuszu Transakcje. Jeden wiersz powinien odpowiadać jednej zamkniętej transakcji. Jeśli źródło zawiera jeden wiersz na egzekucję, pogrupuj egzekucje w transakcje przed porównaniem wyników na poziomie transakcji.
Zacznij od następującego zestawu pól:
| Grupa | Pole | Źródło | Wymagane zastosowanie |
|---|
| Tożsamość | ID transakcji | Importowane | Zapobieganie duplikatom wierszy |
| Tożsamość | Rachunek | Importowane | Oddzielenie rachunków |
| Tożsamość | Symbol | Importowane | Filtrowanie porównywalnych transakcji |
| Egzekucja | Kierunek | Importowane | Zachowanie pozycji Long lub Short |
| Egzekucja | Ilość | Importowane | Zachowanie wielkości transakcji |
| Egzekucja | Wartość wejścia | Importowane | Uzgodnienie wejścia |
| Egzekucja | Wartość wyjścia | Importowane | Uzgodnienie wyjścia |
| Egzekucja | Czas wejścia | Importowane | Porządkowanie i grupowanie transakcji |
| Egzekucja | Czas wyjścia | Importowane | Porządkowanie i grupowanie transakcji |
| Wynik | P&L brutto | Importowane, jeśli dostępne | Oddzielenie wyniku rynkowego od kosztów |
| Wynik | Opłaty | Importowane, jeśli dostępne | Uzgodnienie kosztów transakcyjnych |
| Wynik | P&L netto | Importowane | Przegląd zapisanego wyniku |
| Wynik | Waluta | Importowane | Zapobieganie sumowaniu różnych walut |
| Kontekst | Setup | Lista wprowadzana ręcznie | Porównywanie jednego określonego Setupu |
| Kontekst | Realizacja planu | Tak lub Nie, wpisane ręcznie | Oddzielenie przeglądu procesu od wyniku |
| Kontekst | Odstępstwo | Lista wprowadzana ręcznie | Wskazanie reguły, od której odstąpiono |
| Kontekst | Notatka | Tekst wprowadzany ręcznie | Zapisanie jednej przydatnej obserwacji |
| Przegląd | Przeanalizowano | Tak lub Nie, wpisane ręcznie | Znajdowanie niekompletnych wierszy |
Eksport może używać innych etykiet. Mapuj pola według znaczenia, a nie położenia kolumn. Nigdy nie zakładaj, że dwóch brokerów stosuje te same reguły dotyczące znaku, opłat, grupowania transakcji lub symboli.
Nie sumuj wartości P&L w różnych walutach. Liczba bez waluty jest niekompletna.
Zastosuj jedną z poniższych reguł skoroszytu:
- Ogranicz przegląd filtrem do jednej waluty rachunku.
- Utwórz osobną tabelę podsumowującą dla każdej waluty.
- Dodaj osobny proces przewalutowania z zapisanym źródłem kursu i datą kursu.
Ten przewodnik nie określa metody przewalutowania. Jeśli ją dodasz, przechowuj kwotę źródłową, walutę źródłową, kurs wymiany, datę kursu i kwotę po przeliczeniu w osobnych polach.
Umieść dozwolone etykiety przeglądu w arkuszu Listy. Użyj sprawdzania poprawności danych w odpowiednich kolumnach arkusza Transakcje.
Krótka lista jest łatwiejsza do analizy niż tekst dowolny. Zacznij od następujących wartości:
Setup: aktualne nazwy Setupów.Realizacja planu: Tak lub Nie.Odstępstwo: krótka lista rzeczywistych kategorii reguł oraz Brak.Przeanalizowano: Tak lub Nie.
Pole notatki pozostaw otwarte, ale zadawaj jedno stałe pytanie: Jaki fakt powinien wpłynąć na kolejny przegląd? Strata nie potrzebuje emocjonalnej etykiety. Wymaga takiej samej kontroli procesu jak zysk lub transakcja zakończona na zero.
Tabela programu Excel może stosować jedną formułę kolumny obliczeniowej do wszystkich istniejących i nowych wierszy. Aktualny przewodnik Microsoft po kolumnach obliczeniowych wyjaśnia to zachowanie tabel.
Przydatne pola obliczeniowe o niskim ryzyku błędu obejmują:
| Pole | Przykładowa reguła | Kontrola przed użyciem |
|---|
| Ma ID źródłowy | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | Każda importowana transakcja wymaga stałego ID źródłowego |
| Ma walutę | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Każdy wynik pieniężny wymaga waluty |
| Przegląd ukończony | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Używaj tylko dozwolonych etykiet przeglądu |
| Uzgodnienie wyniku netto | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Używaj tylko wtedy, gdy źródło definiuje opłaty z takim znakiem |
Nie używaj jednej formuły różnicy cen jako uniwersalnego obliczenia P&L. Instrumenty, wartości kontraktów, opłaty, częściowe egzekucje i zasady brokerów się różnią. Preferuj zaimportowany wynik netto. Uzgodnij go z wyciągiem źródłowym przed użyciem w przeglądzie.
Czas trwania traktuj jako pole opcjonalne. Dodaj je dopiero po potwierdzeniu, że Excel spójnie odczytuje znaczniki czasu wejścia i wyjścia. Zachowaj oryginalne pola czasu obok każdej obliczonej wartości.
Przed importem całej historii użyj małej partii do uzgodnienia. Wybierz transakcje obejmujące warunki obecne w Twoich danych, na przykład pozycje Long i Short, wiele egzekucji, opłaty oraz więcej niż jedną walutę rachunku.
Dla każdej transakcji w próbce porównaj skoroszyt z rekordem źródłowym:
- Potwierdź ID transakcji i rachunek.
- Potwierdź symbol, kierunek i ilość.
- Potwierdź wartości wejścia i wyjścia.
- Potwierdź P&L brutto, opłaty, P&L netto i walutę.
- Potwierdź, że transakcja występuje jeden raz.
- Potwierdź, że nieukończony przegląd pozostaje widoczny jako nieukończony.
Jeśli skoroszyt się nie uzgadnia, zatrzymaj się i popraw regułę mapowania. Nie nadpisuj tylko jednego wiersza, ponieważ ta sama rozbieżność może dotyczyć reszty importu.
Arkusz Przegląd powinien odpowiadać na stały zestaw pytań. Używaj filtrów, tabel przestawnych lub formuł odczytujących dane z tabeli Transakcje.
Analizuj jedną walutę i jeden określony okres naraz. Następnie sprawdzaj dane w tej kolejności:
- Kompletność: W których wierszach brakuje ID, waluty, Setupu lub statusu przeglądu?
- Proces: Ile transakcji dla każdego Setupu było zgodnych z planem?
- Odstępstwa: Które kategorie reguł występują najczęściej?
- Wyniki: Jakie są liczba transakcji i P&L netto dla każdego Setupu i waluty?
- Dane: Które wiersze źródłowe wymagają ręcznego uzgodnienia?
- Decyzja: Która jedna reguła, definicja Setupu lub pole danych wymaga zmiany przed kolejnym przeglądem?
Przy każdej sumie pokazuj liczbę transakcji. Wynik z małej grupy wymaga tego kontekstu. Pokazuj pola procesu obok P&L, ale nie używaj samego P&L do określania decyzji jako poprawnej lub błędnej.
Dla każdej nowej partii stosuj tę samą kolejność:
- Zapisz oryginalny eksport.
- Sprawdź okres eksportu i zakres rachunków.
- Zastąp lub dołącz dane w arkuszu
Import źródłowy zgodnie z jedną zapisaną regułą.
- Zmapuj wiersze źródłowe do arkusza
Transakcje.
- Sprawdź zduplikowane ID transakcji.
- Uzgodnij próbkę ze źródłem.
- Uzupełnij pola przeglądu wprowadzane ręcznie.
- Odśwież arkusz
Przegląd.
Zapisz tę kolejność na początku skoroszytu. Jeśli zmienisz mapowanie lub formułę, zapisz datę zmiany i ponownie sprawdź historię, której ona dotyczy.
Excel pozostaje praktycznym dziennikiem, gdy wszystkie poniższe stwierdzenia są prawdziwe:
- Jeden format importu obejmuje Twój obecny proces.
- Możesz uzgodnić każdy import bez powtarzających się ręcznych poprawek.
- Formuły działają dla instrumentów i rachunków objętych przeglądem.
- Granice między walutami pozostają widoczne.
- Konsekwentnie wypełniasz pola przeglądu.
- Filtry i tabele podsumowujące odpowiadają na pytania tygodniowe.
- Inna osoba potrafi zrozumieć reguły skoroszytu bez proszenia Cię o ich odtworzenie.
Problemem skoroszytu nie jest to, że wymaga pracy ręcznej. Problem pojawia się wtedy, gdy praca ręczna zmienia dane, ukrywa ich pochodzenie lub uniemożliwia przegląd.
Rozważ specjalistyczne oprogramowanie, jeśli co najmniej jeden z poniższych problemów się powtarza:
- Czyszczenie importu trwa dłużej niż przegląd.
- Formaty brokerów wymagają różnych reguł mapowania.
- Trudno jest spójnie grupować częściowe egzekucje.
- Zmiany formuł wymagają wielokrotnego poprawiania starych wierszy.
- Łatwo nieprawidłowo zastosować filtry rachunku i waluty.
- Pola przeglądu i obliczenia znajdują się w niepowiązanych plikach.
- Nie możesz prześledzić wyświetlanego wyniku do danych importowanych, obliczonych lub wprowadzonych ręcznie.
- Pomijasz przeglądy, ponieważ przygotowanie skoroszytu trwa zbyt długo.
To decyzja dotycząca kosztów operacyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie powinno ograniczyć przygotowanie danych i utrzymać spójny zakres przeglądu. Nie gwarantuje lepszych wyników ani konkretnego rezultatu transakcji. Przeczytaj informację o ryzyku Tradeways, zanim użyjesz analizy dziennika jako podstawy decyzji inwestycyjnej.
Tradeways może eksportować rekordy transakcji do CSV wraz z egzekucjami, poziomami, korektami, tagami, strategiami i polami niestandardowymi. Połączone filtry mogą też działać w rejestrach transakcji, przeglądach, Dashboardach i większości Widgetów. Jeśli potrzebujesz takiego połączonego procesu, sprawdź dziennik Tradeways. Zachowaj eksport arkusza jako niezależny zapis i sprawdź każdą migrację, zanim zaczniesz polegać na nowych sumach.
Przed pierwszym przeglądem tygodniowym sprawdź poniższą listę:
- Import źródłowy pozostaje bez zmian.
- Każda transakcja ma stały ID.
- Każda wartość pieniężna ma walutę.
- Pola importowane, obliczone i wprowadzone ręcznie są rozdzielone.
- P&L netto próbki uzgadnia się ze źródłem.
- Zduplikowane i niekompletne wiersze pozostają widoczne.
- Etykiety Setupu i odstępstw pochodzą z kontrolowanych list.
- Przegląd obejmuje jeden okres i jedną walutę naraz.
- Procedura importu jest zapisana w skoroszycie.
- Zmiany formuł i mapowania mają zapisaną datę.
Jeśli wszystkie dziesięć kontroli zakończy się pomyślnie, skoroszyt jest gotowy do wielokrotnego użytku. W przeciwnym razie popraw przepływ danych przed dodaniem kolejnych wskaźników.
