Exemple de plan de trading : rédigez des règles vérifiables Trade par Trade
Un plan de trading est une courte liste de conditions que chaque Trade respecte ou enfreint. Copiez un exemple d’une page, réécrivez les lignes vagues en règles vérifiables et auditez vos Trades clôturés à l’aune de ce plan.
·9 min de lecture·Dennis Jahn·#Playbook#Journal de trading
Le trading comporte des risques. Tradeways fournit un logiciel de journal de trading et d’analyse, et non des conseils en investissement. Lire l’information sur les risques.
Nous utilisons des cookies, y compris de mesure d'audience, pour améliorer Tradeways. · Confidentialité
Un plan de trading est la liste écrite des conditions dans lesquelles vous prenez, dimensionnez, gérez et arrêtez vos Trades. Un plan utile tient sur une page, et chaque ligne est une condition qu’un Trade terminé a soit respectée, soit enfreinte : « chaque Trade a un Stop Loss enregistré » plutôt que « gérer le risque ». Rédigez le plan de cette manière, vérifiez chaque Trade clôturé à l’aune de ce plan et modifiez une seule règle à la fois en fonction de ce que montrent les vérifications.
Ce guide vous donne un exemple de plan complet, un tableau pour réécrire les lignes vagues et une routine pour vérifier ensuite vos Trades par rapport au plan.
Un plan répond à six questions. Écartez tout ce qui ne change pas ce que vous faites pendant une session.
Section
La question à laquelle elle répond
Marchés
Quels instruments et quels sens est-ce que je trade ?
Session
Quand ai-je le droit d’ouvrir un Trade ?
Setup
Qu’est-ce qui doit être vrai avant que j’entre ?
Risque par Trade
Où est le Stop Loss, quelle taille de position, quel R:R ?
Limites journalières
Quand est-ce que j’arrête pour la journée, quel que soit le prochain Setup ?
Évaluation
Quand et comment est-ce que je vérifie mes Trades par rapport à ce plan ?
Une description de stratégie telle que « j’achète les pullbacks dans une tendance haussière » relève de la section Setup, mais ce n’est pas un plan à elle seule. Le plan indique aussi combien vous risquez, quand vous vous arrêtez et comment vous saurez si vous l’avez suivi.
Le plan ci-dessous est donné à titre d’illustration. L’instrument, les horaires et les montants sont des hypothèses, pas des recommandations. Remplacez chacun par vos propres chiffres.
Chaque ligne, hormis la routine d’évaluation, appelle une réponse par oui ou par non pour un Trade terminé. C’est ce qui rend le plan exploitable par la suite : vous pouvez compter combien de fois vous l’avez suivi.
Un plan échoue à la vérification quand ses lignes décrivent une attitude plutôt qu’une condition. Réécrivez chaque ligne jusqu’à ce qu’un enregistrement de Trade, ou une note prise à l’entrée, permette d’y répondre.
Ligne vague
Règle vérifiable
Vérifiée à partir de
Gérer le risque
Chaque Trade a un Stop Loss enregistré
Niveau de Stop Loss du Trade
Ne prendre que de bons Trades
Objectif d’au moins 2× la distance du Stop Loss (R:R ≥ 2:1)
Stop Loss, objectif et entrée
Ne pas surtrader
Maximum 4 Trades par jour
Nombre de Trades de la journée
Ne pas chercher à se refaire
Arrêt après 2 Trades perdants d’affilée
Résultats dans l’ordre
Trader l’ouverture
Ouvrir des Trades uniquement entre 09:30 et 11:30, heure de New York
Heure d’ouverture du Trade
Respecter sa perte journalière
Arrêt à une perte de 400 USD sur la journée
P&L de la journée
Attendre le Setup
Cassure de la fourchette, retour sur le bord, tendance concordante : noté à l’entrée
Votre note, une vérification manuelle
Un enregistrement de Trade indique si un niveau de Stop Loss existe, pas quand il a été placé. Si placer le Stop Loss à l’entrée compte pour vous, ajoutez une vérification manuelle.
La dernière ligne ne peut pas être lue dans un enregistrement de Trade. Une condition de Setup dépend de ce que vous avez vu sur le graphique, elle reste donc une vérification manuelle. Enregistrez-la à l’entrée, pas après avoir connu le résultat, sinon la vérification dérivera vers ce que le résultat suggère.
Pour la ligne sur le R:R, fixez le minimum à partir de votre propre taux de réussite plutôt que de recopier 2:1. Le guide du ratio risque/rendement montre comment trouver le ratio le plus bas qui atteint le Breakeven à votre taux de réussite, et comment vérifier le ratio qu’ont réellement produit vos sorties.
Vérifier un Trade consiste à passer chaque règle en revue et à la marquer comme réussie, échouée ou non applicable. Une règle est non applicable quand le Trade ne permet pas d’y répondre : une règle de R:R ne peut pas être vérifiée sur un Trade sans objectif enregistré.
Résumez le résultat sous la forme du respect des règles :
Un Trade donné à titre d’illustration, vérifié par rapport à cinq règles du plan d’exemple :
Règle
Résultat
Pourquoi
Stop Loss enregistré
Réussie
Niveau de Stop Loss du Trade
R:R ≥ 2:1
Non applicable
Aucun objectif enregistré
Ouverture entre 09:30 et 11:30
Échouée
Ouvert à 11:42
Maximum 4 Trades par jour
Réussie
Troisième Trade de la journée
Conditions du Setup notées (manuelle)
Réussie
Note rédigée avant l’entrée
Trois règles sont réussies et une échouée sur quatre évaluées, donc le respect des règles pour ce Trade est de 3 ÷ 4 = 75 %. L’objectif manquant est une lacune dans l’enregistrement, pas une réussite : décidez si votre plan exige un objectif et, si c’est le cas, ajoutez une règle à ce sujet.
Lisez le respect des règles et le P&L séparément. Un Trade gagnant ouvert à 11:42 a tout de même enfreint la règle de session, et un Trade perdant qui a respecté toutes les règles a suivi le plan. Le respect des règles indique si vous avez exécuté le plan que vous aviez écrit. Il ne dit pas si le plan fonctionne ; pour cela, il faut assez de Trades qui l’ont suivi pour en mesurer les résultats.
Examinez les règles échouées sur une semaine ou un mois de Trades, pas sur une seule session.
Une règle échoue souvent. Cherchez pourquoi avant de la modifier. Si vous enfreignez la règle de session parce que vos meilleurs Setups arrivent plus tard, c’est une raison de tester une autre plage horaire. Si vous l’enfreignez après des pertes, la règle remplit son rôle.
Une règle n’échoue jamais. Vérifiez qu’elle peut échouer. Une règle que vos Trades ne peuvent jamais enfreindre, comme une limite de position très supérieure à votre taille réelle, n’apporte rien à la vérification.
Vous voulez essayer un changement. Modifiez une seule règle, notez la date et comparez les Trades d’avant et d’après. Modifier plusieurs règles à la fois vous empêche de savoir quel changement a compté.
Dans Tradeways, chaque stratégie contient son plan en deux parties. Les notes contiennent le plan écrit sous forme de texte enrichi ou de PDF importé, dans la limite de 20 notes par stratégie, chacune dans son propre onglet : par exemple une pour le plan et une pour des exemples de Setup. Les règles contiennent les lignes vérifiables : jusqu’à 50 par stratégie, réparties en cinq catégories (horaire et session, gestion du risque, instruments, performance et vérifications manuelles).
Règles d’une stratégie de démonstration. Chaque règle indique son périmètre (par Trade ou quotidien) et sa catégorie. Les deux vérifications manuelles sont confirmées par le trader ; les autres sont vérifiées à partir de l’enregistrement du Trade. Données de démonstration.
La plupart des lignes du plan d’exemple correspondent directement à un type de règle : Stop Loss obligatoire, ratio R:R minimum, taille de position maximale, horaires de trading, nombre maximal de Trades par jour, arrêt après des pertes consécutives et perte journalière maximale. Les conditions de Setup deviennent une vérification manuelle avec votre propre libellé.
Les règles ne sont évaluées que pour les Trades liés à la stratégie. Liez des Trades depuis le journal des Trades ou la page de détail d’un Trade, assignez la stratégie en masse à des Trades existants, ou définissez-la comme stratégie par défaut d’un compte pour que les Trades importés la reçoivent automatiquement. Les règles automatiques lisent l’enregistrement du Trade : une règle de Stop Loss échoue quand le Trade n’a pas de niveau de Stop Loss enregistré, et une règle de R:R est non applicable sans objectif. Les niveaux de Stop Loss et de Take Profit s’enregistrent sur la page de détail du Trade, et toute modification à cet endroit actualise la liste de contrôle de la page Évaluation.
Sur la page Évaluation, chaque Trade dispose d’une liste de contrôle regroupant les résultats automatiques et les vérifications manuelles, et la vue d’ensemble affiche le respect des règles pour chaque stratégie sélectionnée. Tant qu’un Trade n’est pas évalué, une règle manuelle non cochée reste ouverte ; quand vous marquez le Trade comme évalué, toute règle manuelle non cochée compte comme échouée. Avant une session, le Widget Vérification avant le Trade affiche vos règles d’horaire et de session pour la session en cours et vous permet de cocher les vérifications manuelles du jour.
Pour tester la modification d’une règle, désactivez-la plutôt que de la supprimer. Les règles inactives sont ignorées dans les vérifications et conservent leurs paramètres, ce qui vous permet de les réactiver. La documentation sur les stratégies liste chaque type et chaque périmètre de règle.
Un plan et son respect décrivent la façon dont vous avez tradé. Ils ne prédisent pas les résultats et ne rendent pas une stratégie rentable. Lisez l’avertissement sur les risques de Tradeways avant de vous appuyer sur votre historique de trading pour prendre une décision.
