Un journal de trading dans Excel nécessite trois éléments : une feuille d'import intacte, une table structurée de Trades et une feuille de revue. Séparez les données du Broker de vos notes. Importez le P&L net au lieu d'appliquer une formule générique à tous les instruments. Ajoutez uniquement les champs calculés que vous pouvez vérifier. Examinez chaque semaine le même petit ensemble de questions.
Ce guide construit ce classeur à partir d'un fichier vide. Il fournit également un critère pour déterminer à partir de quel moment la maintenance de la feuille de calcul coûte plus de temps qu'un journal dédié n'en fait gagner.
Créez ces feuilles avant d'ajouter des formules :
| Feuille | Objectif | Règle de modification |
|---|
Raw import | Contient l'export source de votre Broker ou journal | Ne modifiez pas les valeurs importées |
Trades | Contient une ligne normalisée par Trade clôturé | Associez les champs source et ajoutez les champs de revue ici |
Review | Contient les contrôles, filtres et tableaux récapitulatifs | Lisez les données de Trades ; ne saisissez pas les résultats ici |
Lists | Contient les valeurs autorisées pour les Setups, le respect du plan et les tags | Modifiez un libellé à un seul endroit |
Cette séparation protège la provenance. Vous pouvez voir quelles valeurs viennent de la source, lesquelles Excel a calculées et lesquelles vous avez saisies pendant la revue.
Exportez un fichier CSV depuis votre Broker ou votre journal actuel. Conservez-en une copie en dehors du classeur. Ajoutez une date au nom de chaque export afin de pouvoir relier une ligne à sa source.
Excel peut ouvrir directement un fichier CSV ou importer un fichier texte ou CSV dans une feuille existante. Les instructions actuelles de Microsoft sur l'import CSV décrivent les deux méthodes. Importez le fichier dans Raw import.
Après l'import, vérifiez les éléments suivants avant de continuer :
- Le nombre de lignes correspond au fichier source.
- Les valeurs d'entrée et de sortie restent séparées.
- La quantité conserve son signe ou son champ de direction.
- Les frais et le P&L net restent distincts lorsque la source fournit les deux.
- La devise du P&L reste associée à chaque ligne.
- Le texte des horodatages reste inchangé jusqu'à ce que vous ayez confirmé la manière dont Excel les a interprétés.
Ne corrigez pas les valeurs source dans cette feuille. Consignez une correction dans la table normalisée ou remplacez l'export source. L'enregistrement d'origine reste ainsi disponible lorsqu'un total ne se rapproche pas.
Créez une table Excel dans Trades. Utilisez une ligne par Trade clôturé. Si la source contient une ligne par exécution, regroupez ces exécutions en Trades avant de comparer les résultats par Trade.
Commencez avec les champs suivants :
| Groupe | Champ | Source | Utilisation requise |
|---|
| Identité | ID du Trade | Importée | Éviter les lignes en double |
| Identité | Compte | Importée | Séparer les comptes |
| Identité | Symbole | Importée | Filtrer les Trades comparables |
| Exécution | Direction | Importée | Conserver Long ou Short |
| Exécution | Quantité | Importée | Conserver la taille tradée |
| Exécution | Valeur d'entrée | Importée | Rapprocher l'entrée |
| Exécution | Valeur de sortie | Importée | Rapprocher la sortie |
| Exécution | Horodatage d'entrée | Importée | Ordonner et regrouper les Trades |
| Exécution | Horodatage de sortie | Importée | Ordonner et regrouper les Trades |
| Résultat | P&L brut | Importée si disponible | Séparer le résultat de marché des coûts |
| Résultat | Frais | Importée si disponible | Rapprocher les coûts de trading |
| Résultat | P&L net | Importée | Examiner le résultat enregistré |
| Résultat | Devise | Importée | Éviter les totaux mélangeant plusieurs devises |
| Contexte | Setup | Liste saisie par l'utilisateur | Comparer un Setup défini |
| Contexte | Plan respecté | Oui ou non saisi par l'utilisateur | Séparer la revue du processus du résultat |
| Contexte | Écart | Liste saisie par l'utilisateur | Nommer la règle qui a changé |
| Contexte | Note | Texte saisi par l'utilisateur | Consigner une observation utile |
| Revue | Examiné | Oui ou non saisi par l'utilisateur | Trouver les lignes incomplètes |
Votre export peut utiliser d'autres libellés. Associez les colonnes selon leur sens, pas selon leur position. Ne partez jamais du principe que deux Brokers utilisent les mêmes règles de signe, de frais, de regroupement des Trades ou de symbole.
N'additionnez pas des valeurs de P&L libellées dans différentes devises. Un chiffre sans sa devise est incomplet.
Appliquez l'une de ces règles au classeur :
- Filtrez la revue sur une seule devise de compte.
- Créez un tableau récapitulatif par devise.
- Ajoutez un processus de conversion distinct avec une source et une date de taux consignées.
Ce guide ne définit pas de méthode de conversion des devises. Si vous en ajoutez une, conservez le montant source, la devise source, le taux de conversion, la date du taux et le montant converti dans des champs séparés.
Placez les libellés autorisés pour la revue dans Lists. Utilisez la validation des données dans les colonnes correspondantes de Trades.
Une petite liste est plus facile à examiner qu'un texte libre. Commencez par :
Setup : les noms de vos Setups actuels.Plan respecté : Oui ou Non.Écart : une courte liste de vos catégories de règles réelles, plus Aucun.Examiné : Oui ou Non.
Gardez le champ de note ouvert, mais posez une question stable : quel fait doit influencer la prochaine revue ? Une perte ne nécessite pas de libellé émotionnel. Elle nécessite le même contrôle de processus qu'un gain ou qu'un Trade Breakeven.
Une table Excel peut appliquer la formule d'une colonne calculée à toutes les lignes actuelles et nouvelles. Le guide actuel de Microsoft sur les colonnes calculées explique ce fonctionnement.
Voici quelques champs calculés utiles et peu risqués :
| Champ | Exemple de règle | Contrôle avant utilisation |
|---|
| Possède un ID source | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | Chaque Trade importé nécessite un ID source stable |
| Possède une devise | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Chaque résultat monétaire nécessite une devise |
| Revue terminée | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Utilisez uniquement les libellés de revue autorisés |
| Rapprochement du P&L net | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Uniquement si la source définit les frais selon cette convention de signe |
N'utilisez pas une seule formule d'écart de prix comme P&L universel. Les instruments, valeurs de contrat, frais, exécutions partielles et conventions des Brokers diffèrent. Préférez le résultat net importé. Rapprochez-le avec le relevé source avant de l'utiliser dans une revue.
Considérez le temps écoulé comme facultatif. N'ajoutez un champ de durée qu'après avoir confirmé qu'Excel lit les horodatages d'entrée et de sortie de façon cohérente. Conservez les champs d'horodatage d'origine à côté de toute valeur calculée.
Utilisez un petit lot de rapprochement avant d'importer tout votre historique. Choisissez des Trades qui couvrent les situations présentes dans vos données, comme des Trades Long et Short, plusieurs exécutions, des frais et plusieurs devises de compte.
Pour chaque Trade de l'échantillon, comparez le classeur à l'enregistrement source :
- Confirmez l'ID du Trade et le compte.
- Confirmez le symbole, la direction et la quantité.
- Confirmez les valeurs d'entrée et de sortie.
- Confirmez le P&L brut, les frais, le P&L net et la devise.
- Confirmez que le Trade apparaît une seule fois.
- Confirmez qu'une revue incomplète reste visible comme telle.
Arrêtez si le classeur ne se rapproche pas. Corrigez la règle d'association. Ne remplacez pas seulement une ligne, car le même écart peut toucher le reste de l'import.
La feuille Review doit répondre à un ensemble fixe de questions. Utilisez des filtres, des tableaux croisés dynamiques ou des formules qui lisent la table Trades.
Examinez une devise et une période définie à la fois. Procédez ensuite dans cet ordre :
- Exhaustivité : quelles lignes n'ont pas d'ID, de devise, de Setup ou de statut de revue ?
- Processus : combien de Trades ont respecté le plan pour chaque Setup ?
- Écarts : quelles catégories de règles apparaissent le plus souvent ?
- Résultats : quels sont le nombre de Trades et le P&L net pour chaque Setup et chaque devise ?
- Données : quelles lignes source nécessitent un rapprochement manuel ?
- Décision : quelle règle, définition de Setup ou quel champ de données doit changer avant la prochaine revue ?
Placez le nombre de Trades à côté de chaque total. Le résultat d'un petit groupe nécessite ce contexte. Gardez les champs de processus à côté du P&L, mais n'utilisez pas le seul P&L pour qualifier une décision de correcte ou d'incorrecte.
Utilisez la même séquence pour chaque nouveau lot :
- Enregistrez l'export d'origine.
- Vérifiez la période de l'export et le périmètre du compte.
- Remplacez ou ajoutez les données dans
Raw import selon une règle écrite.
- Associez les lignes source dans
Trades.
- Recherchez les ID de Trade en double.
- Rapprochez un échantillon avec la source.
- Remplissez les champs de revue saisis par l'utilisateur.
- Actualisez la feuille
Review.
Écrivez cette séquence en haut du classeur. Si vous modifiez une association ou une formule, consignez la date du changement et vérifiez de nouveau l'historique concerné.
Excel reste un journal pratique lorsque toutes les affirmations suivantes sont vraies :
- Un format d'import couvre votre processus actuel.
- Vous pouvez rapprocher chaque import sans corrections manuelles répétées.
- Vos formules fonctionnent pour tous les instruments et comptes inclus dans la revue.
- Les limites entre les devises restent visibles.
- Vous remplissez les champs de revue de façon cohérente.
- Vos filtres et tableaux récapitulatifs répondent aux questions hebdomadaires.
- Une autre personne peut comprendre les règles du classeur sans vous demander de les reconstituer.
Le classeur n'échoue pas parce qu'il est manuel. Il échoue lorsque le travail manuel modifie les données, masque leur provenance ou empêche la revue.
Envisagez un logiciel dédié si une ou plusieurs de ces situations persistent :
- Le nettoyage de l'import prend plus de temps que la revue.
- Les formats des Brokers nécessitent des règles d'association différentes.
- Les exécutions partielles sont difficiles à regrouper de façon cohérente.
- Les changements de formule imposent des corrections répétées sur les anciennes lignes.
- Les filtres de compte et de devise risquent d'être mal appliqués.
- Les champs de revue et les calculs se trouvent dans des fichiers dissociés.
- Vous ne pouvez pas relier un résultat affiché aux données importées, calculées ou saisies par l'utilisateur.
- Vous sautez des revues parce que la préparation du classeur prend trop de temps.
Il s'agit d'une décision fondée sur le coût d'exploitation. Un logiciel dédié doit réduire la préparation des données et assurer la cohérence du périmètre de revue. Il ne garantit ni de meilleures performances de trading ni un résultat précis. Lisez la déclaration de risque de Tradeways avant d'utiliser l'analyse du journal pour étayer une décision de trading.
Tradeways peut exporter les enregistrements de Trades au format CSV avec les exécutions, niveaux, ajustements, tags, stratégies et champs personnalisés. Ses filtres connectés peuvent également s'appliquer aux listes de Trades, aux revues, aux Dashboards et à la plupart des Widgets. Consultez le Journal Tradeways lorsque vous avez besoin de ce processus intégré. Conservez l'export de votre feuille de calcul comme enregistrement indépendant et vérifiez toute migration avant de vous fier aux nouveaux totaux.
Avant la première revue hebdomadaire, confirmez cette liste :
- L'import brut reste inchangé.
- Chaque Trade possède un ID stable.
- Chaque valeur monétaire possède une devise.
- Les champs importés, calculés et saisis par l'utilisateur sont distincts.
- Le P&L net se rapproche de la source pour le lot d'échantillon.
- Les lignes en double et incomplètes restent visibles.
- Les libellés de Setup et d'écart proviennent de listes contrôlées.
- La revue utilise une seule période et une seule devise à la fois.
- La routine d'import est écrite dans le classeur.
- Les changements de formule et d'association portent une date.
Si les dix contrôles réussissent, le classeur est prêt pour un usage répété. Dans le cas contraire, corrigez le parcours des données avant d'ajouter d'autres indicateurs.
