مراحل السوق كمرشح قبل صفقة

إعداد نفسه يربح في نظام سوق ويخسر في آخر، ومعظم تشريحات إعداد بعد الخسارة هي في الحقيقة تشريحات للنظام. الحل هو تصنيف النظام قبل صفقة، لا بعده. تلاشي نظيف ضد قمة اليوم قد يكون صفقة بتوقع موجب على تدفق السوق معيّن وخاسرًا بنيويًا على تدفق السوق آخر؛ والشيء الوحيد الذي تغيّر هو النظام المحيط به.

الأنظمة الثلاثة

نعمل بثلاثة أنظمة. وهي معرّفة تشغيليًا، بأرقام يمكنك قراءتها من الرسم البياني، لا بالحدس.

الاتجاه. الانجراف الاتجاهي يهيمن على الضجيج. القراءة التشغيلية: ATR لفترة 20 يرتفع أو مستقر، بينما يتجاوز نطاق الإغلاق إلى الإغلاق خلال النافذة نفسها 1.5× ATR. قمم أعلى وقيعان أعلى على الإطار العامل. التصحيحات سطحية وتنتهي فوق القاع المتأرجح السابق. يحمل VWAP ميلًا واضحًا ويحافظ السعر على جهة واحدة منه معظم الجلسة.

النطاق. يتحرك السعر داخل نطاق محدد. ATR ينكمش أو مستوٍ. يقع نطاق الإغلاق إلى الإغلاق دون 1× ATR، أي إن جسم الحركة أصغر من الشمعة المتوسطة. اختراقات آخر N شموع (نستخدم N = 20 على الإطار العامل) فشلت وعادت إلى النطاق خلال بضع شموع. يعبر السعر VWAP مرارًا.

الشذوذ. يقفز ATR فجأة، غالبًا 2× أو أكثر خلال بضع شموع، عادة بعد خبر، أو الافتتاح، أو فراغ سيولة. فجوات عبر بنية سابقة. تتسع الفروقات. يتفتت الحجم ملف شخصي إلى عناقيد رقيقة بلا نقطة سيطرة متماسكة. المعالجة الافتراضية: نظام بلا تداول، إلا إذا كان إعداد مبنيًا له صراحة وتم خفض الحجم مسبقًا.

العتبات ليست مقدسة (1.5×، 1×، فترة 20). إنها الأرقام التي نستخدمها على NQ بإطار عمل 5 دقائق. أعد معايرتها لأداتك وإطارك الزمني. المهم أن تكون القاعدة آلية وأن يُحسب الرقم نفسه كل يوم، حتى يكون التصنيف قابلًا للتدقيق في سجل.

لماذا تهتم إعدادات بالنظام

لا تملك إعدادات توقعًا في الفراغ. تملك توقعًا داخل نظام.

تلاشي عودة إلى المتوسط ضد قمة اليوم هو صفقة بتوقع موجب في النطاق، ورمية عملة في الاتجاه، وإيقاف الخسارة-out في الشذوذ. محفز الدخول نفسه، وإيقاف الخسارة نفسه، وثلاث نتائج مختلفة، لأن المزاد الذي يلتقط التلاشي لا يوجد إلا عندما ينكمش ATR ويفشل الاختراق فوق القمة السابقة. في الاتجاه، يشتغل المحفز نفسه بينما الاختراق حقيقي والقمة الأعلى هي افتتاح الشمعة التالية. في الشذوذ، يتم اختراق إيقاف الخسارة قبل تنفيذ الأمر.

والعكس صحيح للاستمرار. اختراق ثم تراجع شراء هو خبز نظام الاتجاه والتسرب البطيء في نظام النطاق. في النطاق يشتغل بالضبط حيث تتجمع الاختراقات الفاشلة، فتأخذ خسارة صغيرة بعد خسارة صغيرة في المكان الذي تكون فيه إحصائيًا أكثر عرضة للخطأ. لم ينكسر إعداد. أخذته في النظام الخطأ.

عندما يتوقف نظام رابح عن العمل، يكون النظام غالبًا قد تحرك قبل أن يتحرك النظام التجاري. يستنتج المتداول أن ميزة ماتت. لكن سجل، إذا وسم النظام على كل صفقة، يظهر أن ميزة سليمة داخل نظامها الأصلي وأن الخسائر الأخيرة كلها تقع في نظام غريب عنها.

كيف يرتبط النظام بـ MCE

تتجمع حركات الاستمرار في أنظمة الاتجاه. هذا ليس ادعاءً أسلوبيًا، بل تعريف النظام. إذا وسمت صفقات بـ MCE، فإن ذيل MCE المرتفع يتركز في أيام الاتجاه، لأن هناك فقط يجد الانجراف بعد الخروج مكانًا يذهب إليه.

النتيجة العملية: عندما تقطع MCE حسب إعداد وتجد إعداد بذيل موجب عريض، فالقطع التالي يكون حسب النظام. إذا كانت صفقات عالية MCE كلها تقريبًا من نظام الاتجاه، فقاعدة الخروج لا تفشل عشوائيًا. الخروج مضبوط للنظام المتوسط وتقصّه أيام الاتجاه، وهي بالضبط النظام الذي يعيش فيه استمرار إعداد. الإصلاح واعٍ بالنظام: احتفاظ أطول، أو متحرك إيقاف الخسارة، أو ببساطة الخروج مختلف في أيام الاتجاه. كان المقياس يخبرك بالفعل. النظام هو ما يجعل الإشارة قابلة للقراءة.

فحص عملي قبل صفقة

ثلاثة أسئلة، بهذا الترتيب، قبل أي الدخول.

هذا انضباط من 30 ثانية، وليس تمرينًا تحليليًا. رقم النظام محسوب بالفعل عند إغلاق الشمعة. رقم التوقع حسب النظام موجود بالفعل في سجل. الخطوة (c) هي الوحيدة التي تتطلب صلابة.

ما لا يمكنك تصنيفه في الوقت الحقيقي

انتقالات النظام واضحة بأثر رجعي وزلقة في الوقت الحقيقي. قاعدة ATR متأخرة بطبيعتها. سترى نظام الاتجاه يؤكد نفسه بعد شمعتين من الحركة التي أسسته. هذه الفجوة لا يمكن تجنبها. ما يمكن تجنبه هو التظاهر بأنها غير موجودة.

نبني علامة انتقال داخل الحساب نفسه. عندما يغير ATR لفترة 20 اتجاهه (يرتفع بعد هبوط، أو يهبط بعد ارتفاع) ويقع نطاق الإغلاق إلى الإغلاق بين 1× و1.5× ATR، لا تعمل أي قاعدة بنظافة. هذا هو الوسط. القاعدة حينها ليست "اختر نظامًا والتزم"، بل "اخفض الحجم إلى النصف، واخفض التكرار إلى النصف، وانتظر." مركز بنصف الحجم ينجو من نداء نظام خاطئ. مركز بالحجم الكامل على تصنيف غير واضح هو صفقة الذي يمحو أرباح الأسبوع في المكان الذي كان لديك فيه أقل قدر من المعلومات.

النسخة الصادقة هي: النظام دائمًا احتمال، لا حقيقة. هدف القاعدة التشغيلية ليس تحويله إلى حقيقة، بل جعل الاحتمال الرقم نفسه كل يوم، حتى تكون صفقات يوم الثلاثاء هذا قابلة للمقارنة مع صفقات الثلاثاء الماضي ويستطيع سجل أداء عمله. المتداول الذي يصنف كل يوم بالقاعدة نفسها ويتوقف في الأيام غير الواضحة يتفوق على المتداول الذي يقرأ تدفق السوق ببراعة ثلاثة أيام في السنة.