กว้างขึ้นตามระยะที่มองไปข้างหน้า
การจำลองไปข้างหน้า
บันทึกชุดนี้ยังสร้างผลลัพธ์อะไรได้อีก?
สุ่มการเทรดจากบันทึกในอดีตแบบใส่คืน วิธีนี้ประเมินช่วงผลลัพธ์ที่การกระจายตัวชุดเดิมสร้างได้ในจำนวนเทรดถัดไปที่คุณเลือก
กลับสู่หน้าแรก
การจำลองผลลัพธ์การเทรด
Tradeways Monte Carlo.
บันทึกการเทรดชุดเดียว เส้นทางที่เป็นไปได้นับพัน
equity curve ของคุณแสดงลำดับที่เกิดขึ้นจริง การวิเคราะห์ Monte Carlo รันลำดับที่เป็นไปได้อีกจำนวนมากจากบันทึกการเทรดชุดเดิม ทำให้เห็นช่วงของผลลัพธ์สุดท้าย drawdown และ losing streak
รันเดโมจำลองจากการเทรดในอดีต ไม่ใช่การพยากรณ์
บันทึกตัวอย่าง120 เทรด วัดเป็น R-multiple
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
+18.7R ตลอด 120 เทรด โดยมี drawdown สูงสุด 9.7R
การเทรดชุดเดิม สลับลำดับใหม่
แค่ลำดับอย่างเดียวก็ดัน drawdown ไปถึง 18.2R ที่ percentile 95 ขณะที่ยอดรวมไม่ขยับเลย แสดง 72 จาก 2,000 การจัดลำดับใหม่
การกระจายตัวเดิม อีก 80 เทรดข้างหน้า
เส้นทางที่จำลองช่วงกลาง 90 เปอร์เซ็นต์จบระหว่าง -8.7R ถึง +35.1R แสดง 120 จาก 2,000 การจำลองไปข้างหน้า
สองคำถามที่ต่างกัน
แยก edge ออกจากลำดับที่มันเกิดขึ้น
ทั้งสองโหมดอ่านการเทรดที่กรองไว้ชุดเดียวกัน ต่างกันที่สิ่งที่ตรึงไว้คงที่ และรูปทรงของผลลัพธ์จะบอกว่าคุณกำลังดูโหมดไหน
ลู่เข้าหายอดรวมเดียวกัน
การสับลำดับใหม่
drawdown ครั้งนั้นถือว่าปกติสำหรับบันทึกชุดนี้หรือไม่?
จัดลำดับการเทรดที่กรองไว้จริงใหม่ โดยไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ใด ๆ ทุกเส้นทางจบที่ยอดรวมเดียวกัน ขณะที่ drawdown และ losing streak เผยว่าลำดับเปลี่ยนประสบการณ์ไปมากแค่ไหน
โมเดลแบบอินเทอร์แอกทีฟ
เปลี่ยนบันทึก แล้วดูช่วงผลลัพธ์ขยับ
ตั้งกลยุทธ์ตัวอย่างอย่างง่ายด้านล่าง เดโมจะสร้างบันทึกคงที่ 180 เทรด แล้วส่งเข้าเอนจินจำลองแบบมีขอบเขตตัวเดียวกับที่ใช้ใน Tradeways ตัวผลิตภัณฑ์จริงใช้การเทรดที่คุณนำเข้าและฟิลเตอร์ที่ใช้งานอยู่แทนสมมติฐานเหล่านี้
วิธีอ่านกราฟ
สี่สิ่งที่อ่านได้จากภาพเดียว
fan chart ไม่ใช่การพยากรณ์ และไม่ใช่ตัวเลขตัวเดียว จุดกำกับแต่ละจุดบนแผนภาพคือสิ่งที่ควรอ่านหนึ่งอย่าง เรียงตามลำดับความสำคัญ
- 1
เส้นมัธยฐาน
มัธยฐานpercentile ที่ 50 ครึ่งหนึ่งของรอบจำลองจบเหนือเส้นนี้ อีกครึ่งจบต่ำกว่า
- 2
ความกว้างของแถบ
5 ถึง 95ระยะห่างระหว่าง percentile ที่ 5 กับ 95 ณ จุดเวลาหนึ่ง ยิ่งกว้างยิ่งแปลว่า edge เดิมให้ผลลัพธ์ที่กระจายตัวมากขึ้น
- 3
เส้นที่เกิดขึ้นจริงของคุณ
เกิดขึ้นจริงลำดับที่เกิดขึ้นจริง วาดทึบทับช่วงผลลัพธ์ที่จำลองไว้ เพื่อให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนภายในช่วงนั้น
- 4
หางล่าง
หางล่างเส้นทางจำลองที่แย่ที่สุด อ่านก่อนดูค่ามัธยฐาน เพราะมันกำหนด drawdown ที่ขนาดสถานะต้องทนให้ได้
ทบทวนความเสี่ยงต่อ
เครื่องมือจำลองฟรีความเสี่ยงที่จะหมดตัวประเมินโอกาสที่จะข้ามเกณฑ์ drawdown จากขนาดบัญชี ความเสี่ยงต่อการเทรด อัตราชนะ และอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนบทความอ้างอิงอธิบายการจำลอง Monte Carloการจำลองไปข้างหน้าและการสับลำดับใหม่ตอบคำถามอะไรบ้าง วิธีอ่าน fan chart และการกระจายตัวของ drawdown รวมถึงสิ่งที่ผลลัพธ์สรุปไม่ได้บทความอ้างอิงอธิบายความเสี่ยงที่จะหมดตัวนิยามของเมตริกการอยู่รอดที่อยู่เบื้องหลังหางล่างเหล่านี้ และความเสี่ยงต่อการเทรดทำให้มันเปลี่ยนอย่างไร
บันทึกของคุณ ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต
ดูเส้นทางที่ equity curve ของคุณไม่ได้แสดง
นำเข้าการเทรดของคุณ เลือกขอบเขตที่ต้องการตรวจสอบ แล้ววัดช่วงผลลัพธ์ที่จำลองได้ โดยไม่ต้องส่งออกเป็นสเปรดชีต
ฟรีสำหรับทุกบัญชี Tradeways การจำลองทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณ
เราอาจส่งอีเมลเตือนชำระเงิน เคล็ดลับการเทรด อัปเดตผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอเป็นครั้งคราว ยกเลิกได้ทุกเมื่อ