Um registro de trades. Milhares de trajetórias possíveis.
Sua curva de capital mostra a sequência que aconteceu. A análise de Monte Carlo executa muitas sequências plausíveis a partir do mesmo registro de trading, tornando visível o intervalo de resultados finais, Drawdowns e sequências de perdas.
+18,7R em 120 trades, com Drawdown máximo de 9,7R.
Mesmos trades, reordenados
Somente a ordem leva o Drawdown a 18,2R no 95º percentil. O total nunca muda. 72 de 2.000 reordenações exibidas.
Mesma distribuição, 80 trades futuros
Os 90% centrais das trajetórias simuladas terminam entre -8,7R e +35,1R. 120 de 2.000 projeções exibidas.
Duas perguntas diferentes
Separe o Edge da ordem em que ele apareceu.
Os dois modos usam os mesmos trades filtrados. Eles diferem no que mantêm fixo, e a forma do resultado mostra qual deles você está vendo.
Abre conforme o horizonte
Projeção
O que este registro ainda pode produzir?
Sorteia trades do registro histórico com reposição. Isso estima o intervalo que a mesma distribuição de trades poderia produzir no próximo número de trades escolhido.
Fecha no mesmo total
Reordenação
Esse Drawdown foi normal para este registro?
Reordena os trades filtrados reais sem alterar nenhum resultado. Toda trajetória termina no mesmo total, enquanto os Drawdowns e as sequências de perdas revelam quanto a ordem mudou a experiência.
Modelo interativo
Altere o registro. Veja o intervalo mudar.
Defina abaixo uma estratégia de exemplo simples. A demonstração cria um registro fixo de 180 trades e o envia ao mesmo mecanismo de simulação limitada usado na Tradeways. O produto usa seus trades importados e filtros ativos em vez dessas premissas.
Como ler o gráfico
Quatro leituras de uma figura.
Um gráfico de leque não é uma previsão nem um único número. Cada marcador no diagrama representa algo que vale a pena ler, na ordem de importância.
Projeção de 120 trades a partir do registro de exemplo, com a curva do próprio registro desenhada dentro do intervalo simulado.
1
Linha mediana
Mediana
O 50º percentil. Metade das execuções simuladas terminou acima dele e metade abaixo.
2
Largura da faixa
5º ao 95º
A distância entre o 5º e o 95º percentil em um momento. Quanto maior, mais dispersos são os resultados produzidos pelo mesmo Edge.
3
Sua curva realizada
Realizada
A sequência que realmente aconteceu, desenhada sobre o intervalo simulado para mostrar onde ela se encontra dentro dele.
4
Cauda inferior
Cauda inferior
As piores trajetórias simuladas. Leia antes da mediana, pois ela define o Drawdown ao qual o tamanho da posição precisa sobreviver.