Powrót do domu

Symulacja wyników tradingowych

Tradeways Monte Carlo.

Jedna historia transakcji. Tysiące możliwych ścieżek.

Krzywa kapitału pokazuje kolejność zdarzeń, która wystąpiła w rzeczywistości. Analiza Monte Carlo tworzy wiele wiarygodnych sekwencji z tej samej historii transakcji, ujawniając zakres wyników końcowych, Drawdown i serii strat.

Uruchom demoSymulacja na podstawie wcześniejszych transakcji, nie prognoza
Przykładowa historia120 transakcji w wielokrotnościach R
Rzeczywisty wynik

+18,7R w 120 transakcjach, przy maksymalnym Drawdown 9,7R.

Te same transakcje w innej kolejności

Sama zmiana kolejności zwiększa Drawdown do 18,2R na poziomie 95. percentyla. Wynik łączny pozostaje bez zmian. Pokazano 72 z 2000 zmian kolejności.

Ten sam rozkład, 80 kolejnych transakcji

Środkowe 90 procent symulowanych ścieżek kończy się między -8,7R a +35,1R. Pokazano 120 z 2000 projekcji.

Dwa różne pytania

Oddziel przewagę od kolejności, w której przyniosła wyniki.

Oba tryby analizują te same transakcje zgodne z filtrami. Różnią się tym, które dane pozostają stałe, a kształt wyniku wskazuje używany tryb.

Zakres rozszerza się wraz z horyzontem

Projekcja

Jakie wyniki może jeszcze wygenerować ta historia?

Losuj transakcje z historii ze zwracaniem. Pozwala to oszacować zakres wyników, który ten sam rozkład transakcji może wygenerować w wybranej liczbie kolejnych transakcji.

Zakres zamyka się na tym samym wyniku

Zmiana kolejności

Czy taki Drawdown był typowy dla tej historii?

Zmień kolejność rzeczywistych transakcji zgodnych z filtrami bez zmiany ich wyników. Każda ścieżka kończy się tą samą sumą, ale Drawdown i serie strat pokazują, jak kolejność wpływa na przebieg wyników.

Model interaktywny

Zmień historię. Obserwuj zmianę zakresu.

Ustaw poniżej parametry przykładowej strategii. Demo tworzy stałą historię 180 transakcji i przekazuje ją do tego samego ograniczonego silnika symulacji, którego używa Tradeways. W produkcie zamiast tych założeń wykorzystywane są zaimportowane transakcje i aktywne filtry.

Jak czytać wykres

Cztery informacje na jednym wykresie.

Wykres wachlarzowy nie jest prognozą ani pojedynczą wartością. Każdy znacznik przedstawia inną informację, którą warto odczytać w kolejności odpowiadającej jej znaczeniu.

Projekcja 120 transakcji z przykładowej historii, z rzeczywistą krzywą tej historii wewnątrz symulowanego zakresu.
  1. 1

    Linia mediany

    Mediana

    50. percentyl. Połowa symulowanych przebiegów zakończyła się powyżej tej linii, a połowa poniżej.

  2. 2

    Szerokość pasma

    5.–95. percentyl

    Odległość między 5. a 95. percentylem w danym punkcie. Im szerszy przedział, tym bardziej rozproszone wyniki może dać ta sama przewaga.

  3. 3

    Twoja rzeczywista krzywa

    Wynik rzeczywisty

    Rzeczywista kolejność zdarzeń naniesiona wyraźną linią na symulowany zakres, aby pokazać jej położenie w tym zakresie.

  4. 4

    Dolny ogon rozkładu

    Dolny ogon

    Najgorsze symulowane ścieżki. Przeanalizuj je przed medianą, ponieważ wskazują Drawdown, który musi wytrzymać dana wielkość pozycji.

Kontynuuj analizę ryzyka

Bezpłatny symulatorRyzyko bankructwaOszacuj prawdopodobieństwo przekroczenia progu Drawdown na podstawie wielkości konta, ryzyka na transakcję, skuteczności i stosunku zysku do straty.Artykuł objaśniającySymulacja Monte Carlo bez tajemnicDowiedz się, na jakie pytania odpowiadają projekcja i zmiana kolejności, jak czytać wykres wachlarzowy i rozkład Drawdown oraz jakich wniosków nie można wyciągać z wyniku.Artykuł objaśniającyRyzyko bankructwa bez tajemnicDowiedz się, jak definiowany jest wskaźnik przetrwania związany z dolnym ogonem rozkładu i jak wpływa na niego ryzyko na transakcję.

Test warunków skrajnych Twojej historii

Zobacz ścieżki, których nie pokazała krzywa kapitału.

Zaimportuj transakcje, wybierz zakres analizy i zmierz zakres symulowanych wyników bez eksportowania danych do arkusza kalkulacyjnego.

Bezpłatnie dla każdego konta Tradeways. Symulacja działa w przeglądarce.

Możemy wysyłać Ci e-maile z przypomnieniami o realizacji transakcji, wskazówkami handlowymi, aktualizacjami produktów i okazjonalnymi ofertami. Zrezygnuj z subskrypcji w dowolnym momencie.

Używamy plików cookie, w tym analitycznych, aby ulepszyć Tradeways. · Prywatność