Simulation de résultats de trading
Un historique de Trades. Des milliers de trajectoires possibles.
Votre courbe de capital montre la séquence qui s’est produite. L’analyse de Monte Carlo génère de nombreuses séquences plausibles à partir du même historique de trading, afin de révéler l’éventail des résultats finaux, des Drawdowns et des séries de pertes.
+18,7R sur 120 Trades, avec un Drawdown maximal de 9,7R.
L’ordre seul porte le Drawdown à 18,2R au 95e centile. Le total ne change jamais. 72 des 2 000 réordonnancements sont tracés.
Les 90 % centraux des trajectoires simulées se terminent entre -8,7R et +35,1R. 120 des 2 000 projections sont tracées.
Deux questions différentes
Les deux modes utilisent les mêmes Trades filtrés. Ils diffèrent par ce qu’ils maintiennent fixe, et la forme du résultat indique lequel vous consultez.
Que pourrait encore produire cet historique ?
Tirez avec remise des Trades dans l’historique. Vous estimez ainsi l’éventail que la même distribution de Trades pourrait produire sur le prochain nombre de Trades choisi.
Ce Drawdown était-il normal pour cet historique ?
Réordonnez les Trades réellement filtrés sans modifier aucun résultat. Chaque trajectoire se termine sur le même total, tandis que les Drawdowns et les séries de pertes montrent l’effet de la séquence sur le parcours.
Modèle interactif
Définissez ci-dessous une Stratégie d’exemple simple. La démo construit un historique fixe de 180 Trades et le transmet au même moteur de simulation borné que celui de Tradeways. Le produit utilise vos Trades importés et vos filtres actifs à la place de ces hypothèses.
Lire le graphique
Un graphique en éventail n’est ni une prévision ni un chiffre unique. Chaque repère du diagramme mérite d’être lu, dans l’ordre de son importance.
Le 50e centile. La moitié des simulations s’est terminée au-dessus, l’autre moitié en dessous.
La distance entre les 5e et 95e centiles à un instant donné. Plus elle est grande, plus le même Edge produit des résultats dispersés.
La séquence qui s’est réellement produite, tracée à l’encre sur l’éventail simulé pour montrer où elle s’y situe.
Les pires trajectoires simulées. Lisez-les avant la médiane, car elles déterminent le Drawdown auquel la taille de Position doit résister.
Poursuivez l’évaluation du Risque
Votre historique soumis à un test de résistance
Importez vos Trades, appliquez le périmètre à examiner et mesurez l’éventail des résultats simulés sans exporter de feuille de calcul.
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