Simulación de resultados de trading
Un registro de trades. Miles de trayectorias posibles.
Tu curva de capital muestra la secuencia que ocurrió. El análisis de Monte Carlo ejecuta muchas secuencias plausibles a partir del mismo registro de trading para mostrar el rango de resultados finales, Drawdowns y rachas perdedoras.
+18.7R en 120 trades, con un Drawdown máximo de 9.7R.
Solo el orden lleva el Drawdown a 18.2R en el percentil 95. El total no cambia. Se muestran 72 de 2,000 reordenamientos.
El 90 por ciento central de las trayectorias simuladas termina entre -8.7R y +35.1R. Se muestran 120 de 2,000 proyecciones.
Dos preguntas diferentes
Ambos modos leen los mismos trades filtrados. Se diferencian en lo que mantienen fijo, y la forma del resultado indica cuál estás viendo.
¿Qué más podría producir este registro?
Toma trades del registro histórico con reemplazo. Esto estima el rango que la misma distribución de trades podría producir durante la cantidad de trades que elijas a continuación.
¿Era normal ese Drawdown para este registro?
Reordena los trades filtrados reales sin cambiar ningún resultado. Cada trayectoria termina en el mismo total, mientras que los Drawdowns y las rachas perdedoras muestran cuánto cambió la experiencia por la secuencia.
Modelo interactivo
Configura a continuación una estrategia de ejemplo sencilla. La demo crea un registro fijo de 180 trades y lo envía al mismo motor de simulación acotada que usa Tradeways. El producto usa tus trades importados y filtros activos en lugar de estos supuestos.
Cómo leer el gráfico
Un gráfico de abanico no es un pronóstico ni un número único. Cada marcador del diagrama indica un aspecto que conviene leer, en el orden de importancia.
El percentil 50. La mitad de las ejecuciones simuladas terminó por encima y la otra mitad por debajo.
La distancia entre los percentiles 5 y 95 en un momento determinado. Una mayor amplitud significa que el mismo Edge produce resultados más dispersos.
La secuencia que realmente ocurrió, trazada sobre el rango simulado para que veas dónde se sitúa dentro de él.
Las peores trayectorias simuladas. Léela antes que la mediana, porque establece el Drawdown que debe soportar un tamaño de posición.
Continúa la revisión del riesgo
Tu registro, sometido a prueba de estrés
Importa tus trades, aplica el alcance que quieres examinar y mide el rango de resultados simulados sin exportar una hoja de cálculo.
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