Simulation von Trading-Ergebnissen
Ein Trade-Verlauf. Tausende mögliche Pfade.
Deine Kapitalkurve zeigt die Reihenfolge, die tatsächlich eingetreten ist. Die Monte-Carlo-Analyse simuliert viele plausible Reihenfolgen aus denselben Trading-Daten und macht so die Bandbreite von Endergebnissen, Drawdowns und Verlustserien sichtbar.
+18,7R über 120 Trades bei einem maximalen Drawdown von 9,7R.
Allein die Reihenfolge erhöht den Drawdown im 95. Perzentil auf 18,2R. Der Gesamtwert bleibt gleich. Dargestellt sind 72 von 2.000 Neuanordnungen.
Die mittleren 90 Prozent der simulierten Pfade enden zwischen −8,7R und +35,1R. Dargestellt sind 120 von 2.000 Projektionen.
Zwei unterschiedliche Fragen
Beide Modi verwenden dieselben gefilterten Trades. Sie unterscheiden sich darin, was konstant bleibt. Die Form des Ergebnisses zeigt, welchen Modus du gerade siehst.
Was könnten diese Daten noch erzeugen?
Ziehe Trades mit Zurücklegen aus den historischen Daten. So wird geschätzt, welche Bandbreite dieselbe Trade-Verteilung über die nächste gewählte Anzahl von Trades erzeugen könnte.
War dieser Drawdown für diese Daten normal?
Ordne die tatsächlich gefilterten Trades neu an, ohne ein Ergebnis zu verändern. Jeder Pfad endet beim selben Gesamtwert. Drawdowns und Verlustserien zeigen, wie stark allein die Reihenfolge den Verlauf beeinflusst hat.
Interaktives Modell
Lege unten eine einfache Beispielstrategie fest. Die Demo erzeugt einen festen Verlauf aus 180 Trades und übergibt ihn an dieselbe begrenzte Simulations-Engine wie Tradeways. Im Produkt werden statt dieser Annahmen deine importierten Trades und aktiven Filter verwendet.
Diagramm lesen
Ein Fächerdiagramm ist weder eine Prognose noch eine einzelne Zahl. Jede Markierung steht für einen relevanten Messwert, geordnet nach Bedeutung.
Das 50. Perzentil. Die Hälfte der simulierten Durchläufe endete darüber, die andere Hälfte darunter.
Der Abstand zwischen dem 5. und 95. Perzentil zu einem bestimmten Zeitpunkt. Je größer er ist, desto stärker streuen die Ergebnisse bei derselben Edge.
Die tatsächlich eingetretene Reihenfolge wird über der simulierten Bandbreite hervorgehoben. So siehst du, wo sie darin liegt.
Die schlechtesten simulierten Pfade. Prüfe sie vor dem Median, denn sie bestimmen, welchen Drawdown deine Positionsgröße verkraften muss.
Risikoanalyse fortsetzen
Deine Daten im Stresstest
Importiere deine Trades, wähle den zu untersuchenden Bereich und miss die Bandbreite simulierter Ergebnisse, ohne eine Tabelle zu exportieren.
Kostenlos für jedes Tradeways Konto. Die Simulation läuft in deinem Browser.
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